学术报告通知

报告题目：Multivariate convex risk statistics with scenario analysis

报告人：胡亦钧 教授(武汉大学)

报告时间：2019年11月21日8:50-9:30

报告地点：数统院307报告厅

数学与统计学院

                                   2019.11.20

报告摘要：In this talk, we introduce three new classes of multivariate risk statistics, which can be considered as data-based (or empirical) versions of multivariate risk measures. These new classes are multivariate convex risk statistics, multivariate comonotonic convex risk statistics and multivariate empirical-law-invariant convex risk statistics, respectively. Representation results are provided.

报告人简介：胡亦钧，武汉大学红世一足666814教授, 博士生导师。1993年7月博士毕业于武汉大学数学系、并留校任教，现主要从事金融风险度量、保险数学等相关领域的教学与科研工作。2004年入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”，先后主持完成国家自然科学基金项目5项，目前主持在研国家自然科学基金面上项目1项。近年来，在 Insurance: Mathematics and Economics, Stochastic Models, Statistics and Probability Letters 等国内外专业刊物上发表学术论文40余篇；先后应邀访问美国Maryland大学、加拿大York大学、芬兰Helsinki大学、香港大学、香港科技大学、香港浸会大学。曾任中国数学会理事、中国概率统计学会理事；现任中国概率统计学会保险精算专业委员会委员、湖北省金融统计学会常务理事。