学术报告

报告题目：Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Methods withApplications in Financial Engineering

报告人：赖永增   (加拿大劳瑞尔大学教授)

报告时间：2019年5月24号上午11：00—11：50

报告地点：数计院307

                                            红世一足666814 

                                       2019.5.22

报告摘要：TheMonte Carlo simulation method is indispensable to deal with high dimensional problems.It is widely used in many fields. The most recent application fields of thismethod are artificial intelligence and big data. The main drawback of this methodis the issue of slow convergence. To accelerate the convergence, variance reductionmethods, effective dimension method, quasi-Monte Carlo methods, and theircombinations were developed. In this talk, we will introduce various speeding upmethods of the Monte Carlo and quasi-Monte Carlo methods with applications tofinancial engineering. If time permits, I will also introduce applications ofthe Monte Carlo and quasi-Monte Carlo methods to other areas.

报告人简介：加拿大劳瑞尔大学（Wilfrid Laurier University）数学系全职教授。他于1983年和1988年分别在中山大学获得学士学位和硕士学位，于2000年在美国克莱蒙研究生院获得博士学位，2000年5月至2002年6月在加拿大滑铁卢大学高级金融研究中心和统计与精算学系做博士后研究员。2002年6月到现在一直在加拿大劳瑞尔大学数学系任教授。其主要研究领域包括金融数学（衍生产品的定价与风险管理、金融计算、投资组合优化、随机分析在金融和保险中的应用）、微分方程在金融和经济学中的应用、蒙特卡洛和拟蒙特卡洛仿真方法及应用。他在Automatica、Journal of Computational Finance、Insurance Mathematics and Economics、EconomicModeling等重要的国际期刊及会议上已经发表了40多篇论文。主持加拿大国家自然科学基金多项，部分合作文章获教育部科研优秀成果三等奖及广东省社科优秀成果一等奖。